Vikta om portfölj

Z-Score: Matematisk Metod till att vikta aktier inom portföjen

Tänkte dela tillsammans mig lite av en verktyg inom QPM (Quantitative Portfolio Management) som förhoppningsvis kan hjälpa någon läsare där ute med då det gäller just viktningen av aktier inom ett portfölj. Hur kan man göra? Finns ett antal metoder, från Ad Hoc (tumregler) till mer strikta metoder. Här nedan kommer jag redovisa ett matematisk verktyg som kallas Z-score, ett verktyg du förmå applicera i de flesta metoder. Innan vi kommer in på det tänkte jag kort gå genom några metoder och varför dem kanske inte ständigt är lämpliga för just dig.

1) Marknadsvikt - dem flesta index bygger vid att vikta bolag efter deras Market Cap, dvs det priset du betalar för att köpa all bolagets aktier idag.

Fördelar:

  • Extremt nedsänkt förvaltningskostnad, då teoretiskt behövs inga ombalanseringar (sålänge ej det finns regler på grund av till exempel största rätt vikt)
  • Följer marknaden. Även angående jag inte anser för att marknaden är helt produktiv eller p
    Att diversifiera aktieportföljen för att minska risken är viktigt – men hur ska man vikta aktierna? Är det bäst att låta alla ta lika stor plats (likaviktad portfölj) eller ska man vikta dem efter hur stora de är (värdeviktad portfölj)? Det ska vi ta reda på i denna artikel. 1 fördelning aktier/fonder 2 Nu är det dags att dumpa banker och oljebolag och istället plocka in Essity, Cloetta, Orkla och korta räntebärande obligationer i portföljen. Aktiemarknaden går nämligen, enligt investmentbanken BofA, in i sämre aktiemarknad med inflation. Allt enligt den investeringsklocka som banken tagit fram. 3 avanza portföljgenerator 4 Den enorma värdeökningen i amerikanska techbolag överaskar många. För ökad riskspridning bör man fundera på att vikta om sin portfölj. 5 GG portföljen: Om jag vill följa denna portfölj, hur ska jag då fördela pengarna på de aktier som finns i denna portfölj? Bör jag sträva efter att hålla en jämn fördelning på dessa aktier för att efterlikna avkastningen dvs ca 16% på varje aktie av de 6 som ingår. 6 Vikta om portföljen. Det finns mekaniska strategier, så som månadssparande i indexfonder eller Magic Formula, en stor vits med att vikta om innehaven så att innehav som gått bra minskas och dåliga innehav ökas. 7 avanza akademin 8 Vikta om portföljen. 9 GG portföljen: Om jag vill följa denna portfölj, hur ska jag då fördela pengarna på de aktier som finns i denna portfölj? 10 Qatars investeringsfond ska vikta om portfölj från Europa, ska öka investeringar i USA. 11 Låt oss säga att börsen rasar med 30% eller mer, då viktar man om portföljen till 90/10 för att sedan långsamt vikta över mot mer räntefonder med någon procent / år. Så länge börsen stiger så viktas portföljen om och vid nästa börsras viktas den tillbaka till 90/10 igen. 12

    Flera läsare har länge frågat om hur jag viktar min aktieportfölj. Här kommer hela portföljen och hur jag viktat varje besittning, samt de fyra olika delarna/typerna av innehav.

    Totalt 38 innehav som under inledande halvåret slog börsindex rejält tack vare sin tydliga defensiv.

    Aktiekurserna är varenda i svensk valuta, även de som är noterade utomlands. Det beror vid att skärmdumparna kommer ifrån kalkylblad där jag beräknar så för att ett fåtal varje innehavs totalsumma inom SEK.

    Avrundningar förekommer.

    För vissa placerare är detta här för många besittning eller för internationellt. detta är viktigt att ni hittar din egen aktiestrategi som passar just dig.